公开课-裕硕实训

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第1章绪论

1.1金融风险管理框架

1.2资本金和资本充足率

1.3监管资本金

1.4经济资本金和RAROC

1.5金融风险的分类

第2章利率风险管理

2.1久期模型

2.2凸度模型

2.3用久期和凸度控制组合利率风险

2.4利率曲线非平行移动时的久期模型：局部修正久期

2.5利率曲线非平行移动时的久期模型：关键利率久期

2.6净利息收入管理

第3章衍生品风险管理：希腊字母

3.1衍生品风险管理的问题界定

3.2Delta：线性产品

3.3Delta：非线性产品

3.4Gamma

3.5Vega

第4章在险价值VaR

4.1VaR的定义

4.2VaR的应用：风险限额和资本金

4.3VaR的计算原理

4.4回顾测试（VaR模型评价）

第5章波动率和相关性的估计

5.1波动率的定义

5.2监测日波动率（几种波动率模型）

5.3波动率模型的参数估计

5.4相关系数的定义和监测

第6章资产组合的VaR计算

6.1VaR的计算方法分类

6.2基于方差-协方差法的VaR计算

6.3基于历史模拟法的VaR计算

6.4基于MonteCarlo模拟法的VaR计算

6.5基于Delta、Gamma等灵敏度指标的VaR计算

第7章信用风险管理

7.1信用风险管理的问题界定

7.2用历史违约概率来估计违约概率

7.3用信用溢差来估计违约概率：根据债券收益率溢差

7.4用信用溢差来估计违约概率：根据CDS溢差

7.5用股价来估计违约概率：Merton模型和KMV模型

7.6信用风险暴露的估计

7.7违约损失率的估计

7.8信用损失分布和CVaR

第8章操作风险管理

8.1操作风险的定义和度量方法分类

8.2基本指标法和标准法

8.3高级计量法

8.4极值理论

第9章流动性风险管理

9.1流动性和流动性风险的概念

9.2交易流动性风险度量和控制

9.3融资流动性风险度量和控制

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张杏杏S

2018/12/26 15:30

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双月　回复　庞舒月

2018/11/29 18:55

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